金融数学 衍生证券定价原理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

金融数学 衍生证券定价原理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　基础知识1

第一节　概率论基本概念1

一、随机变量1

二、随机向量7

三、独立性9

第二节　金融学基本概念12

一、基本资产12

三、衍生产品14

二、现金流14

四、一个真实的故事17

五、建模的元素18

第二章　利息理论20

第一节　非随机利率20

一、利息的概念20

二、离散时间常数非随机利率21

三、连续复利23

四、现金流的产出及金变差25

五、一致公式27

六、离散时间可变非随机利率29

七、连续时间可变非随机利率32

第二节　随机利率33

一、随机利率33

二、矩34

三、二叉树模型35

四、对数正态模型37

五、大数定律39

六、现金以随机利率增长44

七、参数估计47

八、波动（Fluctuations）48

九、最优消费51

第三章　时间序列模型53

第一节　随机过程简介53

第二节　平稳的ARMA过程57

一、ARMA过程的概念58

二、ARMA（p,q）过程的估计59

三、建模程序61

第三节　半参数模型63

一、线性模型（linear models）64

三、非参数模型（nonparameter models）65

二、交叉验证方法（cross-validation）65

四、半参数罚函数方法（semiparametric penalty method）74

第四章　布朗运动和泊松过程92

第一节　布朗运动的概念92

第二节　布朗运动及其性质93

第三节　布朗样本轨道的模拟99

第四节　泊松过程简介102

第五节　泊松过程及其性质103

第一节　离散情形下的条件期望106

第五章　条件期望106

第二节　σ-域110

第三节　一般条件期望115

第四节　条件期望的计算117

第六章　连续时间鞅和资产定价121

第一节　鞅的概念121

第二节　随机模型中鞅的相关问题126

第三节　资产价格的简单模型129

第四节　参数估计133

第一节　Ito积分的引出136

第七章　Ito积分与Ito公式136

第二节　简单随机过程的Ito随机积分139

第三节　一般Ito随机积分144

第四节　Ito公式148

第五节　Ito公式的应用151

一、Ito公式的推广151

二、随机微分方程解的唯一性153

第八章　线性随机微分方程和利率模型156

第一节　一般线性随机微分方程156

一、随机微分方程156

二、一般线性随机微分方程157

第二节　利率模型159

第九章　Black-Scholes期权定价公式163

第一节　对数正态性163

第二节　期权定价公式165

一、定价准则165

二、定价公式167

第三节　测度变换170

第四节　用鞅论方法表示Black-Scholes公式173

第五节　Black-Scholes公式的实际应用176

参考文献178